Індикатор рівнів мюррею програмістів. Торгівля за рівнями мюррею

Розглянемо один із інструментів аналізу ринку – рівні Мюррея. Автор цього методу адаптував вчення Ганна, засноване на квадраті Ганна, для практичного застосування у торгівлі.

Як побудувати рівні Мюррея?

Насамперед, встановлюючи точки відліку (точка, від якої будуються лінії) необхідно дотримуватись наступного правила: точка відліку повинна виставлятися на графіках з тимчасовим періодом не нижче 4 годин (H4), при цьому орієнтирами повинні бути значні екстремуми графіка, які відносяться до недалекого проміжку часу.

В результаті весь простір на графіку від максимуму та мінімуму ціни буде розбитий по горизонталі на цінові рівні з розбивкою по 1/8. Аналогічно відбудеться розбивка графіка на вертикальні часові зони. Слід пам'ятати, що з переході з менших тайм фреймів більші на графіку з'являться лінії коїться з іншими значеннями. Цим підтверджується фрактальна закономірність побудови цих рівнів та правильність підходу автора методу до торгівлі.

В даний час процес побудови рівнів Мюррея автоматизований, і це завдання вирішується використанням розробленого на основі алгоритму побудови рівнів індикатора Мюррея, який можна завантажити в інтернеті.

Завантажити індикатор Мюррея ви можете

Завантаживши на комп'ютер архів, розпакуйте його і потім помістіть файл індикатора в теку торгового терміналу MetaTrader 4 (з розширенням.mq4): MetaTrader / experts / indicators.

Запускаємо завантажений файл. Для його роботи та достовірних показників необхідно правильно вибрати потрібний часовий період та значення параметра «P», яке відповідає ширині побудови рівнів один від одного. За замовчуванням розробник індикатора використовував часовий інтервал D1 і для нього підібрано Р=64.

Деякі трейдери для побудови індикатора використовують значення P=200, щоб на графіці лінії перебудовувалися рідше? для зручності та більшої наочності, однак рішення кожен трейдер приймає самостійно.

Після вибору значення "Р" (ми вибираємо 64 для таймфрейму D1), натискаємо на "Компілювати" і в папці "indicators" буде створено файл з розширенням .ex4.

Потім відкриваємо торговий термінал, вибираємо необхідну валютну пару та індикатор Мюррея переміщуємо на графік (вкладка «Індикатори користувача», з вікна «Навігатор»). На графіці побачимо таку картину:

Значення "Р", як ми вже говорили, можна змінювати. Для цього вам необхідно зайти в розділ «Властивості індикатора» на вкладку «Вхідні параметри».

Давайте розглянемо опис та сутність побудови рівнів Мюррея.

Як зазначалося, для цього необхідно знайти на графіку торгового інструменту екстремуми, тобто, мінімум і максимум ціни за конкретний проміжок часу. Після цього отриманий ціновий простір (від мінімуму до максимуму) розбивається на відрізки певної величини, а саме – 1/8.

Ми отримаємо цінові значення з періодичністю 1/8 від 0/8 до 8/8. Розглянемо їхнє значення.

Якщо ціна активу піде нагору, то вона рухатиметься у своєрідному фазовому просторі, причому кожен наступний рівень Мюррея наділений своїми властивостями. Необхідно відзначити наявність у властивостях таких рівнів дзеркальної закономірності:

4/8) – центральна зона

нуль восьмих = восьми восьмих

одна восьма = семи восьмих

дві восьмі = шести восьмим

три восьмі = п'ять восьмий

Однак ціна під час руху може залишити зону екстремумів на графіку. Тому Мюррей запропонував додаткові горизонтальні рівні: зверху від рівня вісім восьмих (8/8) приплюсовуються одна восьма (+1/8) та дві восьмі (+2/8), а знизу, після лінії 0/8 – мінус дві восьми, мінус одна восьма. У результаті, в індикаторі Мюррея виходить лише 13 горизонтальних рівнів ціни (див. малюнок нижче).

Опис рівнів Мюррея

Слід розуміти значення цих рівнів для практичної роботи. Ціна у своєму русі по ринку зовсім не рухається строго за рівнями, або навпаки, відштовхується від цих рівнів. На цих лініях ціна описується імовірнісними властивостями прогнозування подій у майбутньому. Тобто, при підході ціни до якогось із цих рівнів, подія з певним ступенем ймовірності може наступити чи ні. Саме цю ймовірність і підказують горизонтальні рівні, оскільки кожен з них має свої унікальні властивості, а ціна при підході до нього відштовхуватиметься або притягуватиметься.

Так, індикатор Мюррея на рівнях (+2/8) та (-2/8) визначає кінцеві рівні опору та підтримки і після пробивання їх, модель цінової розбивки від (8/8) до (0/8) змінюється та перебудовується на інші горизонти

Лінії (+1/8) та (-1/8) індикатора Мюррея – рівні опору та підтримки та при підході ціни до них можливий рух ціни у бік, протилежний тренду.

Рівні (8/8) та (0/8) індикатора Мюррея – основні розворотні рівні тренду. На цих лініях трейдеру слід закривати раніше відкриті позиції або відкривати нові торгові позиції, залежно від напрямку тренду.

Лінії (7/8) та (1/8) індикатора – слабкі рівні, проте рух ціни на них може йти у бік, протилежний від руху, який утворився від ліній зі значенням (8/8) та (0/8)

Рівні (6/8) та (2/8) індикатора Мюррея є сильними лініями підтримки та за своєю значущістю знаходяться після ліній зі значенням (1/8), (8/8). Часто спостерігається відбій від цих рівнів у бік, протилежний руху, який сформувався від рівнів (8/8) та (0/8)

Лінії (5/8) та (3/8) індикатора Мюррея – це лінії, де ціна часто торгується в коридорі та може рухатися в ньому досить довго, перетинаючи при цьому рівень (4/8)

Рівень індикатора (4/8) є сильним рівнем при перетині якого рекомендується відкривати торгову позицію у бік руху тренда.

Таким чином, при використанні індикатора Мюррея необхідно чітко розуміти, в якій ціновій зоні знаходиться ціна. Слід робити аналіз ситуації над ринком, починаючи з невеликих часових періодів і потім переходити до більшим періодам, і лише ними прогнозувати рух ціни і приймати рішення про вхід у ринок. Рівні Мюррея добре вписуються в інші торгові хвильові системи - хвильова система Елліотта, торгівля за методом трьох екранів Елдера, системи на основі фрактальних закономірностей.

Дивіться також

Цей торговий підхід почав застосовуватися ще на початку 1995 року Томасом Мюрреєм. В основу створення лягли дослідження та напрацювання Вільяма Ганна. Мюррей використовував формули Ганна для розрахунку ідеального значення точки розвороту ціни. На сьогоднішній день рівні Мюррея застосовують багато професійних трейдерів на валютному ринку Форекс.

Розрахунок рівнів

Розрахунок рівнів Мюррея відбувається із використанням пропорцій Ганна. Ціна поділяється на 9 частин і потім утворює 9 рівнів із пропорціями: 0%, 12.5%, 25%. 37,5%, 50%. 62.5%, 75%. 87.5%, 100%.

Вручну проводити розрахунок дуже важко і тому були придумані індикатори для автоматичного розрахунку. Нижче ви можете вибрати для себе відповідний індикатор і почати використовувати його в торгівлі.

Практика торгівлі

Індикатор рівнів Мюррея є одним із найбільш застосовуваних у технічному аналізі індикатором, багато трейдерів використовують його як додатковий фільтр до своєї торгової системи.

В індикаторі використовується кілька рівнів і кожен із них виконають свою певну роль в аналізі, потрібно запам'ятати як працює кожен із рівнів та навчитися їх застосовувати. Деякі рівні працюють як підтримка і опір, а якісь навпаки, притягують до себе ціну.

На скріншоті вище, ви можете бачити, як часто відбувається відбиття ціни. Нижче ми розглянемо який вплив має на рух кожен із рівнів і як їх правильно застосовувати.

Формулювання та опис

• Лінії 8/8 та 0/8 (Остаточний опір).

Дані лінії вважаються найсильнішими в порівнянні з іншими і надають найбільший опір та підтримку ціні. Коли ціна підходить до рівня 0/8 або 8/8, найчастіше це означає закінчення цінового руху.

• Лінія 7/8 (Слабка, зупинка та розворот).

Вважається слабким та допоміжним опором, якщо ціна підійшла до лінії швидко і якщо не зупинилася біля неї, можливо відбудеться швидкий розворот ціни вниз. Якщо ж зупинки біля лінії не сталося, ціна продовжить рух до лінії 8/8.

• Лінія 1/8 (Слабка, зупинка та розворот).

Ця лінія вважається слабкою та допоміжною підтримкою, якщо ціна підійшла до цієї лінії швидко і якщо не зупинилася біля неї, можливо відбудеться швидкий розворот ціни вгору. Якщо ж зупинки біля лінії не сталося, ціна продовжить рух до лінії 0/8.

• Лінії 6/8 та 2/8 (Середнє, зупинка, розворот).

Дані лінії є середніми за силою і поступаються силою тільки лінії 4/8, від них може початися повний розворот ціни.

• Лінія 5/8 (Верх торгового діапазону).

Більшість часу торгівля відбувається між рівнями 5/8 і 3/8. Коли ціна застигає біля цієї лінії на тривалий час (від 10 днів до місяця), то найімовірніше буде сильний рух униз і варто розглядати лише ордери на продаж. Якщо ціна продовжує зберігати тенденцію вище рівня 5/8, вона продовжить перебувати вище.

• Лінія 3/8 (Низ торговельного діапазону).

Коли валютна пара знаходиться нижче 3/8 і прямує вгору, то швидше за все вона не зможе пробити цей рівень. У випадку, якщо лінія все ж таки була пробита і ціна закріпилася вище за неї на 10-20 днів, це означатиме, що ціна залишиться вищою і буде рухатися довгий час між 3/8 і 5/8.

• Лінія 4/8 (Основна лінія розвороту).

Лінія 4/8 є однією з основних за силою опору та підтримки. Найкраще відкривати ордери на купівлю чи продаж із цього рівня. Коли ціна знаходиться вище за рівень 4/8 це можна вважати сигналом до покупки, якщо нижче то до продажу.

Цей індикатор будує рівні Мюррея та підписує їх російською мовою. У налаштуваннях ви можете задавати коефіцієнт розрахунку (що він вище, тим точніше рівні), але на даний момент у ньому використовується стандартний коефіцієнт з оригінальної формули. Індикатор без перемальовки (як інші в наборі).

Налаштування

Індикатор Murrey_Math_AllTF

Даний варіант індикатора ліній Мюррея вважається одним із найкращих у своєму роді. Він веде прорахунок по всіх таймфреймах одночасно і виділяє жирнішими ті лінії, які збіглися з іншими ТФ. Можете звернути увагу, на скріншоті як точно він виділив усі необхідні рівні.

Налаштування

• P – цей параметр відповідає за коефіцієнт формули розрахунку (не змінюйте).
• StepBack — кількість свічок тому, якою буде проводитися розрахунок (не змінюйте).

У цій статті ми докладно розглянемо, що таке індикатор рівнів Мюррея-Ганна (Murrey Levels Dirigible) і як він допомагає торгувати з прибутком на бінарних опціонах та ринку Форекс.

У розпорядженні інвестора є багато різних варіантів визначення рівнів вартості. p align="justify"> Рівні Хеннінга Мюрея грунтуються на теорії В.Д.Ганна, який запропонував ще в першій половині 20 століття фінансовому ринку власну теорію, яка була досить громіздка. Тепер побудова рівнів стала доступною, а це дуже важливо, оскільки на той час ще не було засобів автоматизації аналітичних викладок.

Для кращого розуміння самого принципу формування рівнів, давайте докладніше зупинимося на методиці. Застосовуючи індикатор рівнів Мюррея, сучасні інвестори не мають потреби здійснювати вручну розрахунки, але краще мати уявлення, яким саме чином робиться розлинівка графіка.

Що являє собою індикатор?

Під час розлинування графіка вартості перед інвестором опиниться 13 горизонтальних мувінгів, які рівновіддалені один від одного. Дев'ять мувінгів вважаються основними рівнями, а ще чотири додаткові рівні - відскоком вартості.

Графічне побудова дозволяє індикатору визначити розворотні основні рівні (0/8, 8/8), та був розділити з-поміж них відстань на 8 однакових частин. Горизонтальні мувінги, які звістку коридор вартості ділять на рівні частини, являють собою 9 горизонтальних мувінгів. Дані рівні вартості ми надалі вважатимемо основними.

Збільшити

Основні рівні мають такий вигляд: 8/8, 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8, 0/8. Вони мають певну значимість, причому дзеркальна, щодо мувінгу 4/8. Особливість рівнів можна згрупувати таким чином: 8/8 та 0/8, 7/8 та 1/8, 6/8 та 2/8, 5/8 та 3/8, 4/8 – середній мувінг побудови.

Особливості основного рівня:

• 0/8, 8/8 – найсильніші рівні. У них найвища ймовірність розвороту вартості у протилежному напрямку.
• 1/8, 7/8 – ці рівні слабкі. Вони легко можуть бути пробиті вартістю. Якщо ринок у цих мувінгів зупинився деякий час, то ймовірність швидкого розвороту підвищується.
• 2/8, 6/8 - другий за силою рівень після першої пари. Імовірність ринкового розвороту велика.
• 3/8, 5/8 - це рівні, які часто створюють канал для флету. Найчастіше вартість проходить через дані мувінги і коливається всередині даного каналу.
• 4/8 - це середній мувінг, який вважається добрим місцем, щоб укладати угоди у таких випадках. Коли вартості рухається від 0/8, потім пробиває 4/8, слід зробити ставку на покупку, а коли ціна йде від 8/8 і вниз пробиває середній мувінг, то необхідно задуматися про реалізацію інструменту.

Якщо відбудеться пробій кордонів 8/8 та 0/8, на графіку існують додаткові мувінги:

• -1/8, -2/8 формуються нижче за мувінг 0/8.
• +1/8, +2/8 формуються вище за мувінг 8/8.

Імовірність розвороту вартості біля додаткових мувінгів є високою. Працювати у бік пробивання -1/8, -2/8, +1/8, +2/8 не слід.

Переваги

Основою інструменту стала теорія інвестора Вільяма Ганна. Цей математичний геній розпочав свою кар'єру з повного провалу на біржовій торгівлі. У. Ганн подорожував Єгиптом та Індією, вивчав древні знання про числа, астрологію і час.

Підсумком його досліджень стала теорія, яка ґрунтується на циклічних природних подіях. За допомогою цієї теорії Ганн зміг заробити нечуваний капітал і передбачив деякі історичні повороти.

Недоліки

Єдиним недоліком теорії Ганна стала незвичайна складність інтерпретації. Астрологічні співвідношення, давні символи, містичні числа - це вимагало зрозумілої системи.

Теорію Ганна зміг адаптувати аналітик Томас Мюррей. На його думку, графік вартості можна дослідити лише використовуючи фрактальні закономірності шляхом його розбиття на 8 однакових частин.

Встановлення та налаштування індикатора

Інвесторам, які вивчають рівні Мюррея, раніше було досить проблематично вірно нанести мувінги на графік. За допомогою автоматизації даного процесу тепер користувачеві достатньо встановити індикатор, після чого за кілька секунд будуть нанесені всі потрібні показники. Під час перемикання таймфрейму тут вся будова відразу змінюється на нову, яка буде більш актуальною. Завантажити цей індикатор можна за цим посиланням: СКАЧАТИ .

Метатрейдер 4 інструмент встановлюється ідентично, як і інші індикатори. Завантажуємо файл індикатора у відповідну папку торгової платформи, перевантажуємо термінал. Тепер програма відобразиться у розділі Користувацькі.

Відкриваємо графік валютної пари, яка буде застосовуватись у торговому процесі, встановлюємо необхідний таймфрейм та додаємо на графік індикатор. Тут можна побачити різнокольорові мувінги, кожен із яких прописаний. Це рівні Мюррей, які збудовані інструментом.

Збільшити

Під час встановлення Murrey Levels можна вибрати період у налаштуваннях, за замовчуванням який дорівнює 64. Це значення можна змінювати в залежності від вибраного для роботи торгового інструменту та встановленого таймфрейму. Це налаштування потрібно проводити самостійно, використовуючи особливості валютної пари.

Сигнали

Вважається, що при використанні торгівлі рівнів Мюррея можна отримати всі різновиди сигналів. Давайте розглянемо стандартні сигнали.

На відбій від рівня

Збільшити

Під час застосування даної техніки важливо використовувати початкові стопи.

Сигнал на розворот

Цей сигнал переважно проявляється на рівнях 1/8, 7/8. Відразу не видно, потрібно входити чи ні від рівня, оскільки ініціювати сигнал можна після невдалої перевірки рівня.

Можна спробувати протилежну тактику на вході від 1/8 рівня. Коли ціна доходить до 0/8, виходить на 1/8 рівні скасування сигналу розвороту, а з іншого боку - можливість вже відриту ставку перевести на збиток. Рівень 0/8 є дуже сильним, у його ділянці часто буває бича сильна корекція на низхідному русі, тому можна використовувати легке усереднення.

Збільшити

Сигнал на закріплення

Після чіткої фіксації виконується вхід, наприклад, вище 0/8 рівня, на виході з області перепроданості. Генерується сигнал на продовження висхідного руху, який почався в області перепроданості.

Сигнал на пробій

Ідентично сигналам на закріплення та проблемам зі стопами. Небезпека даних сигналів полягає в помилкових пробоях, що розпізнаються лише за допомогою додаткових індикаторів. Ставити стоп слід або за протилежний канальний кордон, або взагалі за цим сигналом відмовитися від входу.

Збільшити

Особливості

За методикою Мюррея для входу оптимальним періодом вважається H1, оскільки на менших таймфреймах новинний шум заважає денній торгівлі, а на більших - при помилковому сигналі може не вистачити депозиту. Бажано, щоб на Н1, D1 рух активу здійснювався в дуже широкому каналі, навіть хай і спрямованому.

За методикою Murrey Levels торгівля стоїть на тих активах, де генерується дуже сильний тренд у певний бік. Коли йде слабкий рух, відкат/пробою від Murrey Levels може бути поточною тенденцією, який не можна приймати за торговельний сигнал.

Ще потрібно аналізувати великі таймфрейми, чим буде більше отримання підтверджень в областях 0/8, 8/8, тим краще для інвестора. Входити проти входу цих рівнях слід, коли чітко видно завершення корекції на старших рівнях у межах основного тренда.

За Murrey Levels основними вважаються сигнали, коли рух йде вище 5/8, нижче 3/8 відповідно з метою наближення до 8/8 або зниження до 0/8. Застосування сильних індикаторів тренду дозволяє істотно зменшити кількість збиткових ставок за рахунок торгового процесу лише вище або нижче за його мувінги, враховуючи поведінку в області рівнів.

Правила використання індикатора

Розглянемо приклад графічного аналізу з допомогою Murrey Levels. Як приклад візьмемо графік EUR/USD, де період становить Н1 (одна година) і нього накладемо індикатор рівнів Мюррея (MMPeriod для годинного графіка встановимо 60).

Збільшити

З графіка видно, що вартість наблизилася до 4/8 рівню, але пробити його не змогла з першої спроби. Враховуючи силу даного рівня, можна поставити на те, що його не проб'є вартість, а станеться назад або розворот. Подивимося на скріншот нижче.

Здрастуйте, дорогі читачі блогу сайт! У даному огляді я хочу поговорити з Вами про те, що є торгівля за рівнями Мюррея, і що являють собою ці рівні в цілому?

Друзі, давайте судити логічно, на сьогоднішній день переважна більшість усіх трейдерів використовує у своїй торгівлі саме технічний аналіз. Ні для кого не є секретом, що саме рівні є закономірною основою технічного аналізу.

При цьому, говорячи саме про рівні, я не маю на увазі тільки рівні підтримки і опору! Трейдери також часто використовують рівні Фібоначчі, трендові лінії та рівні Мюррея.

Щодо того, що є торгівля за рівнями Мюррея, необхідно загострити свою увагу, оскільки дана тема є дуже великою! В принципі, про цей інструмент знають багато трейдерів, але на практиці використовують їх одиниці, зважаючи на те, що даний інструмент не такий простий у використанні.

Хоча я можу сказати, що торгівля за рівнями Мюррея не є таким складним заняттям, головне, щоб Ви запам'ятали, що позначає кожен із рівнів, і при підході ціни до певного рівня знали, яку позицію відкривати.

В принципі, цей індикатор можна віднести до розряду випереджаючих, оскільки вже заздалегідь прогнозує нам, чого можна очікувати при досягненні того чи іншого рівня.

Особливо хочу з позитивної точки зору наголосити на тому факті, що даний індикатор не запізнюється за рухом ціни і при цьому не перемальовується. Тепер давайте трохи поговоримо про те, що є рівнем Мюррея, і як безпосередньо реалізувати їх використання на практиці.

Я вважаю, що при грамотному використанні цей індикатор може посісти гідне місце у контексті Вашої торгової системи.

Що є рівні Мюррея?

Автором даного інструменту є Хеннінг Мюррей. Сам собою він учнем Ганна, відповідно, своєї діяльності він орієнтувався ті знання, які дав йому вчитель.

СКАЧУЄМО

Фактично що йому вдалося зробити? Всі ми знаємо, що існує такий інструмент, як Квадрат Ганна, проте використовувати його практично не просто. Мюррею вдалося спростити цей інструмент, і відобразити його на графіку у більш звичному вигляді – у вигляді рівнів!

Сама по собі складність використання та побудови квадрата Ганна заснована на тому, що ключові екстремуми визначити не завжди просто, відповідно до кінцевих свідчень може бути якась плутанина.

Мюррею вдалося створити індикатор, який математично вміє сам визначає ключові рівні. При цьому хочу зробити невеликий оффтоп і сказати пару слова про самого Ганну.

Сам по собі Ганн був унікальною особистістю, йому вдалося точно передбачити дату Другої світової війни, і при цьому він чітко передбачив кількох президентів США.

При цьому, його геометрична теорія ринку є досить складною в розуміння, але при цьому це анітрохи не заважає шанувальникам теорії Ганна грамотно реалізовувати її на практиці!

Але якщо говорити конкретно про індикатор Мюррея, то він буде корисним для всіх трейдерів, які воліють торгувати від рівнів. В принципі, цей індикатор чудово працює на всіх ринках і підходить для всіх активів, що робить його справді універсальним інструментом.

Цей індикатор рекомендується використовувати не менше Н4 таймфрейму! В принципі, Ви можете спробувати використовувати цей інструмент і на нижчих інтервалах, але будьте готові до того, що якість сигналів значно знизиться.

Опис рівнів

• Рівні 8/8 (опір) та 0/8 (підтримка).Ці рівні є найбільш сильними і значущими! Вони розташовуються на межах Квадрату Ганна, звідки можна очікувати розвороту або сильного відскоку ціни.
• Рівні 1/8 та 7/8 (зупинка та розворот ціни).Ці рівні дещо слабші, ніж попередні, відповідно, коли ціна підходить до цих рівнів, необхідно стежити за її поведінкою. У тому випадку, якщо ціна рухалася практично без зупинок і застопорилася на одній із цих рівнів, то в такому разі очікується певного відскоку. Але якщо ціна не зробила паузу на цих рівнях, варто чекати розвороту на інших рівнях.
• Рівні 6/8 та 2/8 (обертання ціни з наступним розворотом).Дані рівні є також досить сильним, звичайно, вони трохи слабші, ніж рівні 8/8 і 0/8, але при цьому рекомендується звертати на них увагу, оскільки вони часто здатні розвертати ціну або давати сильний відкат.
• Рівні 3/8 (дно каналу) та 5/8 (верх каналу).Коли ціна виявляється між даними рівнями, то велика ймовірність того, що вона довгий час рухатиметься в певній консолідації, доки не проб'є один із цих рівнів, продовживши рух по тренду.
• Рівень 4/8 (сильний опір).Представлений рівень розташований між ключовими рівнями 0/8 та 8/8. Коли ціна чітко пробиває цей рівень, можна розраховувати на подальше рух ціни убік пробою. Коли ж ціна починає відскок від цього рівня, можна розраховувати, що цей відскок буде дуже сильним.
• Рівні +1/8 та -1/8.Це свого роду додаткові рівні, які можуть дати невеликий відкат, але формування розвороту від нього навіть варто розраховувати.
• Рівні +2/8 та -2/8.Пробитие даних рівнів показує, що цінова модель може змінитися.

Багато хто вважає, що використовувати ці рівні досить складно, проте Вам варто лише запам'ятати їх характеристику.

Звичайно ж, якщо Ви торгуватимете від слабких рівнів, то ймовірність сильного розвороту буде досить низька, головне – це чекати того моменту, коли ціна стосуватиметься сильних ключових рівнів. Крім того, Ви можете поєднувати рівні Мюррея з тими ж рівнями Фібоначчі.

Наприклад, якщо Фібо рівень збігається з рівнем Мюррея, то з цього місця може пройти сильний відскок. У будь-якому випадку існує багато способів використання даного інструменту на практиці, і я рекомендую Вам звернути на нього увагу!

Є закони ринку, які у будь-який час та на будь-яких активах будуть приносити прибуток. Будь-який трейдер мріє бачити на ринку те, що не ще бачить натовп, але потрібна ще й чимала мужність, щоб вчасно вжити необхідних дій. Рівні Мюррея були створені для тих, хто хоче бути актуальним та сильним.

Класики теханалізу вважають, що на ринку завжди є дві новини – погана та хороша. Погана: ринок передбачити не можна. Гарна: щоб заробити гроші – це не потрібно. Томас Хеннінг Мюррей був переконаний, що серйозний трейдер саме працює на ринку тому чітко знає стратегію своєї торгівлі ще до того, як отримує відповідний сигнал. Основне досягнення Мюррея – створення фрактальної геометричної схеми для опису руху ціни в часі, що дозволяє підвищити шанси трейдера перебувати на «правильній» стороні ринку та, найголовніше, вчасно з цього ринку піти.

The Murrey Math Trading System - класична і досить успішна реалізація основного ринкового принципу "ціна враховує все", яка з високою ймовірністю передбачає поведінку натовпу. За рахунок цього система однаково успішна на ринку акцій, ф'ючерсів, валют та опціонів. Є практичною адаптацією важкою для сприйняття теорії Ганна, але при цьому також враховує успішні напрацювання Еліотта, Вільямса і Демарка – шанувальників математичної теорії ринку.

Фрактали та Квадрати «Ціна-Час»

Для торгівлі за системою рівнів Мюррея необхідне чітке розуміння концепції фракталу – Ганн одним із перших підтримав ідею фрактальної природи ринкових цін. У його теорії («квадратичності ціни та часу») необхідне для прогнозу загальний ціновий рух поділявся на 8, і далі оцінювався кут руху по відношенню до лінії тренду. Наприклад, рух під кутом 45 ° вважалося сильним, а відхилення (корекція) на 50% від екстремуму - найважливішим. Методика Фібоначчі, до речі, теж думає. Однак на практиці квадрат Ганна виглядав занадто складним і вимагав урахування супутніх факторів (наприклад, фаз Місяця та конфігурації основних сузір'їв) і залишався недоступним для масового використання. Математика Мюррея значно спростила цю ідею.

З погляду практичної торгівлі, Квадрат «Ціна-Час» є нічим іншим, як фракталом, який можна масштабувати з більшого квадрата. Мінімальний квадрат дорівнює мінімальному руху ціни, який ви готові контролювати – Мюррей називав це визначенням «ритму» ринку.

Ганн ділив ціновий діапазон (від max до min) на 8 інтервалів, тому що вважав, що після одиничного руху обов'язково повинен бути пробій або відкат до одного з рівнів , , , , , , . Згідно з його теорією, потрібно було відстежити всі рухи та вибрати найбільш «значущі». Звідси Мюррей і сформував свій набір із 9-ти ключових ліній (головні, основні, молодші) та 8 інтервалів, названий згодом Октавой. Нижче наведені лінії, автоматично побудовані індикатором, із зазначенням їхнього основного призначення:

Дрібніша Октава будується тим же методом.

Час та рівні Мюррея

Ціна дає Квадрат «Ціна-Час» вертикальний масштаб, тепер потрібно визначитися з горизонтальним. Вважають, що у календарному року 52 повних тижня, тобто торгових днів 5*52 =260; а оскільки в основі теорії Ганна лежить квадрат 8х8, то кількість днів округляємо до 256, або 4 квартали по 64 торгові дні. Така схема дозволяє легко масштабувати розрахунок прогнозування ринку. Квадрат працює як система координат, і якщо ціна формує новий екстремум, масштаб Квадрату пропорційно збільшується/зменшується. До речі, світова економіка теж вимірює час кварталами, кожен із яких ще ділять на окремі сезони з погодними умовами. Нульовою точкою для нового Квадрату Мюррей вважав початок року, який відкривався першого тижня жовтня першими квартальними аукціонами з американських казначейських зобов'язань.

Вибір часового інтервалу є ключовою точкою і повинен дати більш-менш чітку відповідь, як довго ціна торгувалася у певному діапазоні. Вихідна точка – річний Квадрат, далі кожен зменшує масштаб до найбільш відповідної конкретної торгової системи. Перерахунок Квадрату (Октава) виконується, коли ціна розгортається після сильного тренду.

Якщо горизонтальні (цінові) сторони Квадрату виконують роль рівнів підтримки/опіру, то вертикальні сторони, вірніше їх дати, показують розворотні точки тренду в часі (за Мюрреєм – на рівні 1/8 від загального періоду). Тобто методика Мюррея має вирішити головне торгове питання: коли станеться розворот, розрахований математично з цінової історії.

Як і будь-який тимчасовий прогноз, розрахунок за Мюрреєм страждає головною проблемою – він не враховує впливу фундаменту, реакцію на який не завжди можна описати теорією поведінки ринкового натовпу. Якщо, звичайно, ринок рухається без явних спекуляцій (тобто за теханалізом), і за часом наближається до часу розвороту Мюрреєм, то цілком можна включити в свій аналіз цей попереджувальний сигнал.

Параметри, налаштування та властивості рівнів

Звісно, ​​сьогодні рівні Мюррея розраховуються та будуються автоматично, за допомогою різноманітних індикаторів.

Параметр Р – часовий інтервал, на якому обчислюється найвищий max та найнижчий min для актуальної Октави. Саме від нього залежатиме ширина і частота перемальовування рівнів: занадто велике значення буде «тримати» ціновий рух між основними рівнями, а занадто мале побудує вузький діапазон і викликатиме часте перемальовування. Однозначних рекомендацій щодо налаштування індикаторів Мюррея немає, але є основні варіанти:

• Застосовувати значення за промовчанням, запропоноване Мюрреєм (64) – оптимальне для аналізу денних графіків.
• Шляхом тестів підібрати зручне значення, кратне 8 (наприклад 128, 256), щоб виходила достатня ширина діапазону та основні рівні (0/8, 4/8, 8/8) були сильними лініями підтримки/опіру.
• Вибрати емпірично підібране трейдерами-практиками значення P=200 (має сенс лише від D1 і від).
• Використовувати річне значення (згідно з логікою Ганна) значення P=256.

Рівні Мюррея з параметром Р=200 реагують зміни швидше, ніж із параметром Р=256, але перебудовуються набагато рідше, ніж із параметром Р=64 і дають більшу ширину діапазону.

Більшість пропонованих індикаторів практично нечутливі до зміни таймфрейму. Якщо значення лінії збігається на кількох періодах (±5-10 пунктів), її торгове значення посилюється.

Докладніше про основні завдання рівнів ми вже писали, зупинимося тільки на деяких практичних особливостях. Почнемо від центру – з лінії балансу

Базовий розрахунковий рівень вважається найвигіднішим для відкриття нових позицій. Якщо ціна вища, то це сильний рівень підтримки, якщо нижче – опору.

Перед пробоєм ціна досить довго коливається в зоні, тому перед входом потрібно переконатися, що ціна закріпилася вище/нижче за рівень.

і

Межі основного діапазону - дуже сильна перешкода для ціни, при їх аналізі дуже важлива наявність сильного тренду. Від цих зон починається якщо не розворот, то, як мінімум, корекція. Але якщо на бичачому тренді ціна дісталася зони 0/8, то ймовірність розвороту дуже висока і це вважається хорошим моментом для входу. Лінії стають сильнішими, якщо збігаються різних ТФ.

Тобто тренд може змінитись, поки рівні будуть досягнуті, а також на них ціна може консолідуватися та «висіти» досить довго.

і

Якщо ціна занадто швидко пішла далеко від лінії балансу і зупинилася в зоні цих рівнів – чекаємо різкого відкату назад до . При пробої - піде до і.

і

Сильні рівні, що поступаються тільки основним , і працюють на корекції від зон перепроданості/перекупленості. Фактори, що підсилюють рівні та :

• на відкаті жодна свічка не закривається за рівнем (2/8 чи 6/8);
• у недавньому минулому це були рівні підтримки/опору.

і

Будь-який актив проводить у діапазоні приблизно 43.75% торгового часу і з погляду тренду характеризується як стан невизначеності. Згідно з Мюрреєм вважається, що ринок «переживає» важкі часи, коли ціна знаходиться всередині цього торговельного діапазону, і його дуже покинути. Але якщо все-таки кордони пробиваються, то ціні буде важко повернутися назад усередину торгового діапазону.

Якщо ціна рухається біля рівнів або на протязі 10-12 барів, то варто відкривати позицію у зворотному напрямку, якщо рухається вище/нижче рівнів, тенденція збережеться і варто входити по тренду. Залежно від напрямку пробою цілі знаходяться на рівнях або . приклад

Рівні Мюррея не коригуються після кожного бару, як більшість індикаторів, але на сильному зламі тренда все-таки перемальовуються. Щоб «упіймати» такий момент використовуються дві пари додаткових рівнів.

[-1/8] та [+1/8]

«Екстремальна підтримка» на ведмежому та «екстремальний опір» на бичачому тренді:Пробою цих рівнів означає сигнал про закінчення поточного тренду та створення умов для відкриття торгових позицій у зворотному напрямку.

Проте рівні [-1/8] та [+1/8] мають досить слабку статистику. реальних розворотів: часто відбій від них означає лише тимчасову корекцію (до рівнів і відповідно), після якої все-таки продовжує рухатися в колишньому напрямку.

[-2/8] та [+2/8]

«Кінцева підтримка» та «Кінцевий опір»при пробої ціною цих рівнів, ринок практично завжди продовжує рух у напрямку пробою - це говорить про настільки сильний тренд, що актуальна Октава перераховується і рівні (швидше за все) потрібно перебудувати за новими локальними екстремумами. Мюррей при роботі з денними графіками перераховував Октаву, тільки якщо закривалися 4 або більше свічок вище/нижче [+2/8] або нижче рівня [-2/8], але сьогодні всі популярні версії індикатора для MT4(5) автоматично перераховують рівні, незалежно від кількості свічок за рівнем та за будь-якого параметра P.

Додаткові рівні [-2/8], [-1/8], [+1/8] і [+2/8] набагато слабші за інші, але вони можуть стати підтримкою/опіром при виході ціни за межі основних ( і ), а впевнений пробій/відкат ціни в цих зонах є провісником кардинальних змін на ринку - початку нової глобальної тенденції.

Перерахунок та нові рівні

Щоб побачити повну динаміку попередніх рівнів, знадобиться індикатор Мюррея із накопиченням історії перемальовок. Новий розрахунок рівнів пов'язаний із зміною волатильності та буває декількох видів:

• звуження діапазону (волатильність зменшується);
• розширення діапазону (волатильність зростає), часто причиною є пробою додаткових рівнів [+2/8] та [-2/8];
• повна перебудова та формування нових торгових цілей.

Найчастіше відбувається зміщення та взаємна заміна основних рівнів (0/8, 4/8, 8/8):

Паттерни на рівнях Мюррея

Любителі графічного аналізу досить успішно використовують ситуації, які можна вважати ціновими патернами.

Схема ––– або –––

Статистика відпрацювання висока при хорошому співвідношення ризик/профіт, але в ході руху по патерну сильними перешкодами можуть виявитися рівні та .

Входити в угоду потрібно тільки після зупинки ціни на , якщо є кілька невдалих тестів рівня на пробій вгору. Перший StopLoss - на (якщо ціна досягне цього рівня, то патерн скасовується), першу частину профіту фіксуємо на , тому що від нього можливі тривалі корекції (в рамках поточного патерну). Стоп переводимо в збитки після закріплення ціни нижче рівня.

Для тренду, що росте, міркуємо аналогічно.

Схема ––– або –––

З'являються досить часто, особливо у валютних активах.

Сигнали рівнів Мюррея

Вважається, що у рамках торгової системи Мюррея можна отримати всі види торгових сигналів. Розглянемо стандартні варіанти.

Сигнал на відбій від рівня

При використанні цієї техніки початкові стопи обов'язкові!

Сигнал на розворот

Виявляється головним чином рівнях і . Заздалегідь не видно, варто входити від рівня чи ні, тому що сигнал можна ініціалізувати тільки після невдалого тестування рівня.

При вході від рівня можна спробувати протилежну тактику. Якщо ціна доходить до , то маємо скасування сигналу розвороту на рівні , а з іншого боку - можливість перевести відкриту позицію на збитки. - дуже сильний рівень, у його зоні на низхідному русі часто буває сильна бичача корекція і можна застосувати легке усереднення.

Сигнал на закріплення

Вхід після чіткої фіксації за рівнем, наприклад, вище на виході із зони перепроданості. Сигнал з'являється на продовження висхідного руху, що розпочався в зоні перепроданості.

Сигнали на пробій

Аналогічні сигнали на закріплення, і проблеми зі стопами такі ж. Небезпека таких сигналів – помилкові пробої, розпізнати які можна тільки за допомогою додаткових індикаторів. Стоп, відповідно, потрібно ставити або за протилежну межу каналу або взагалі відмовитися від входу за таким сигналом.

Декілька практичних зауважень

Оптимальним періодом для входу за методикою Мюррея залишається H1, тому що на менших ТФ заважає денний шум новин, а на для торгівлі на більших - може не вистачити депозиту при помилковому сигналі. Причому бажано, щоб на H4 і D1 актив рухався в широкому каналі, нехай навіть і спрямованому.

За системою рівні Мюррея варто торгувати на тих активах, де формується досить сильний тренд у той чи інший бік. Якщо ж йде явно слабкий рух, то пробій/відкат від рівнів Мюррея може бути тільки поточною корекцією, що не можна вважати торговим сигналом.

Обов'язково потрібно аналізувати великі таймфрейми – що більше отримуємо підтверджень у зонах 0/8 або 8/8, то краще. Вхід проти тренда на рівнях 0/8 або 8/8, як ризикованіший, допустимо лише тоді, коли на старших періодах чітко видно завершення корекції в рамках основного тренду. Основними сигналами за рівнем Мюррея можна вважати рух вище 5/8 або нижче 3/8, з метою зростання до 8/8 або падіння до 0/8 відповідно. Використання сильних трендових індикаторів допомагає різко скоротити кількість збиткових угод з допомогою торгівлі лише вище/нижче його ліній (з урахуванням поведінки у зоні рівнів).

Приклади використання рівнів (також ) спільно з трендовим індикатором SuperTrend:

Використовуємо два індикатори тренду – поточного та старшого періоду. Стопи ставимо на деякій відстані від лінії старшого тренду і далі їх можна витрачати по лінії індикатора.

Якщо відстежуємо угоду на часовому графіку, то ставимо стоп за рівнем H4; якщо торгуємо на Н4, використовуємо лінію денного СТ. TakeProfit краще ставити до цільового рівня з урахуванням похибки при розрахунку рівнів.

І як висновок …

Як кажуть, хоч тренд усім друг, але істина дорожча. У будь-якому варіанті рівні Мюррея можуть бути лише частиною торгової системи, хоча за ними можна торгувати як у напрямі тренду, так і проти нього. Все-таки рівні Мюррея є якоюсь ілюстративною «накладкою» на ціновий графік, а не повноцінний індикатор, і визначати тільки по них точки входу, щонайменше, нерозумно.

Рекомендацій за критеріями вибору необхідних розрахунку екстремумів система не дає. Кожен трейдер встановлює свій «особистий» набір ключових точок, і така розмітка завжди ґрунтуватиметься на індивідуальному сприйнятті того, як слід розраховувати рівні.

Тимчасові прогнози взагалі викликають безліч сумнівів, природа яких пов'язана як з психологією, а й із звичайним технічним аналізом.

• Як враховувати той факт, що якщо «відмотати» ціновий графік назад, то там обов'язково присутні екстремуми вищі або нижчі, і незрозуміло, чому саме поточний ціновий діапазон має вважатися «дійсним» для прогнозу часу?
• Чому ми маємо сподіватися, що ринок і в майбутньому коливатиметься в побудованому діапазоні, якщо у порівняно недавньому минулому він перебував за його межами?
• Чому пріоритетом для базового розрахунку має вважатися річний діапазон? Пара GBP/USD, наприклад, десятилітні мінімуми, що оновила влітку 2016 року, повністю ламає всі цінові та тимчасові розрахунки.

Обґрунтованої відповіді на ці питання у Мюррея немає, крім якогось психологічного очікування, що ціна ще якийсь час буде пов'язана з поточним діапазоном, ніж з якимось раннім.

Єдине, для чого точно можуть бути вигідні рівні Мюррея, так це для визначення сильних розворотних зон, особливо при зміні волатильності – все-таки вони виглядають надійнішими та мобільнішими, ніж лінії Фібоначчі або інші інструменти. Але при найменшому сумніві у продовженні тренду після відбою від рівнів [-6/8], [+6/8] або [-5/8], [+5/8] потрібно переходити на аналіз менших ТФ і входити до операції лише після одержання сигналу від додаткових індикаторів. І завжди варто пам'ятати, що Грааля для фінансових ринків поки що не вигадали.